Fundada en 1665 por un grupo de panaderos en torno a la Virgen de la Soledad, atribuida a Pedro de Mena y que se le rendía culto en la Iglesia de la Aurora María. La imagen no recibió culto en San Pablo hasta el siglo XIX. Procesionó por vez primera en 1851.

La corporación se reorganiza en 1919, ingresando en el ente agrupacional en 1921, procesionando desde la Aurora María, hasta 1931, ya que las dimensiones del trono no le permitía salir desde San Pablo. En 1931 pierde todo su patrimonio y su imagen titular. El entusiasmo hizo que se reorganizara, obteniendo una imagen que le encargaran a Martín Simón que nunca llegó a procesionar debido a los disturbios de 1936, que aunque pudo salvarse, pasada la Guerra Civil decidieron encargar otra imagen debido a la baja calidad artística de la que poseían.

Así, los hermanos de la Soledad adquieren una imagen de Salvador Gutiérrez de León y que actualmente se encuentra en el Museo Diocesano de Málaga, que procesiona por vez primera en 1939. En la Semana Santa de 1945 la Cofradía compra una nueva imagen, lo más parecida a la original y que es la que actualmente procesiona. Pidiendo permiso al Obispo, encargaron también a Pedro Moreira la ejecución de un Santo Traslado, que añadiría un nuevo titular a la corporación y que procesionaria en 1951.

En el año 1969 se bendice la actual capilla, donde reciben culto los Sagrados Titulares. Ya por último, en el año 2003 fue bendecida la actual Casa de Hermandad, situada en Calle Trinidad, lugar desde donde realizan la estación de penitencia cada Viernes Santo.