La Orden en sí tiene su origen en época medieval, fundada en Florencia (s.XIII), estableciéndose en Málaga en 1695. Ya en el año 1739 se pudo erigir en su sede actual, la Parroquia de San Felipe Neri.

La devoción a la Virgen de los Dolores fue creciendo, saliendo en el año 1860 en procesión de rogativa para salvar al pueblo de una epidemia de cólera. Ya en el siglo XX volvió a procesionar cada año, ya que antes lo hacía de una manera irregular, concretamente en los años veinte.

En la quema de 1931 esta Orden perdió a su dolorosa, obra atribuída a Pedro de Mena y que fuera donación del Conde de Buenavista, aunque se salvó la dolorosa de Fernando Ortiz (que actualmente rinden culto) y un estandarte con los Corazones Filipenses. Fue procesionada junto al Santo Sepulcro en 1937, siendo las dos únicas imágenes que procesionaron por las calles de Málaga ese año. No pertenece a la Agrupación de Cofradías, pero sí es miembro honorífico de la misma.