Banda de inicio: Banda de Música de la Policía Local de Madrid.
Banda Cristo: CCTT. Coronación(Campillos).
Banda Virgen: Banda de Música Vera Cruz "La Pepa"(Alhaurín El Grande).

La hermandad ya existía en los primeros años del siglo XVII, como dependiente de la Cofradía del Santo Cristo de la Columna; en 1643 es cuando se independizó de la misma y se redactan los primeros estatutos, siendo firmados el 26 de Diciembre de 1655, ante el escribano público Juan Hidalgo (conservados en el Archivo Histórico Provincial). En 1675 se redactan las nuevas constituciones aprobadas por el obispado regido por Fray Alonso de Santo Tomás. El primer Hermano Mayor era un caballero de la Orden de Calatrava, militar y poeta nacido en Málaga. Por estas constituciones, que obran aún en poder de la Hermandad, sabemos que procesionaba en la tarde del Jueves Santo y hacía estación de penitencia en la Catedral hasta finales del XIX. En 1868 por Despacho de la Reina Isabel II, recibe el Título de Real. En 1909 incorpora una imagen de la virgen denominada de los Dolores que cambia en 1926, por otra bajo la advocación de María Santísima de la Paloma. Tras los desastres de 1931 vuelve a salir a la calle en 1940.