Banda de inicio: CCTT Santa María de la Victoria.
Banda Cristo: Agrupación Musical Vera+Cruz Campillos
Banda Virgen: Banda de Música Nuestra Señora de la Paz

Los orígenes de la cofradía del Rocío se remontan a la aparición en Málaga de la Orden de los Mínimos, fundada por San Francisco de Paula. Terminada la reconquista de Málaga por los Reyes Católicos en 1487, a través de fray Bernardo Boil, amigo de la infancia del rey Fernando II de Aragón, la Orden de los Mínimos obtienen permiso para establecerse en Málaga en 1493, fundando el Convento de San Francisco de Paula y acogiendo en él a la imagen de Virgen de la Victoria, regalo de Fernando II de Aragón, para que se le diese culto, constituyéndose en la Patrona de Málaga.

A principios del siglo XVI, la Orden de los Mínimos erigió en el convento de La Victoria, la Vía Sacra y Pasos del Señor, practicando el vía crucis todos los viernes del año y que daría origen a la hermandad de penitencia del Santo Cristo del Monte Calvario, compuesta por los miembros seglares de la Orden de los Mínimos.

En años posteriores hubo enojosos pleitos entre la Hermandad de seglares y los Frailes. En la propia hermandad se produjo una escisión entre sus hermanos, quizás motivada por diversidad de pareceres en cuanto a que unos querían seguir con los cultos internos y otros pretendían que se procesionase en Semana Santa como hacían otras cofradías a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII.

Como consecuencia de la ruptura, en 1706 un numeroso grupo de hermanos fundan en la capilla mayor del Real Hospital de San Lázaro la “Hermandad de los Pasos de Jesús”, con los fines de dar culto a la imagen, practicar la devoción del Vía Crucis, asistir a los hermanos enfermos cuando se le administrase el Viático y enterrarlos una vez fallecidos.

En 1711 fueron aprobadas sus primeras constituciones por el obispo Fray Francisco de San José, siendo rey Felipe V.

Tras la Semana Santa de 1918 siglo XX, la hermandad entró en un grave declive, hasta tal punto que la Junta de Gobierno que presidía Ricardo Ramírez Vergara la llevó a una situación límite enajenándose propiedades y abandonándose el culto sagrado.

En 1922 comienza la revitalización de esta hermandad por un grupo de hermanos, que el 5 de octubre de 1924 consiguen que se constituya una Junta de Gobierno ante el Vicario General de la Diócesis de Málaga.

Para evitar las situaciones vividas, el obispado malacitano impone la condición de que la iglesia de San Lázaro pase a depender de la Parroquia de Santiago, de ahí la presencia de la Cruz de Santiago en el escudo de la Hermandad.

En 1925 la hermandad del Rocío se incorpora en la recién creada Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, pasando a ocupar desde ese año, el último puesto de las procesiones que discurren por el recorrido oficial el Martes Santo.

Por Real Orden del 21 de septiembre de 1926, el rey Alfonso XIII otorga a esta hermandad el título de Real, aceptando el cargo de Hermano mayor Honorario.

El 8 de marzo de 1931 fue bendecida la imagen de María Santísima del Rocío, obra del imaginero valenciano Pío Mollar Franch. La Virgen del Rocío es conocida por el sobrenombre desde entonces como la "Novia de Málaga" por lucir blancas vestiduras.

En la quema de iglesias y conventos de 1931, la hermandad del Rocío perdió todo su patrimonio, repitiéndose la historia en la quema de iglesias y conventos de 1936, de la que sólo pudo ser salvada la imagen de María Santísima del Rocío.

En 2006, la hermandad del Rocío solicitó al obispado de Málaga la concesión de la Coronación Canónica de María Santísima del Rocío.

En julio de 2012, tras varios años de espera, el Obispo dice que sí a la Coronación. La Virgen del Rocío será coronada el 12 de septiembre de 2015 (fecha elegida por la Hermandad).